Phân tích cấu trúc phụ thuộc của các cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Tiếp cận đồ thị lọc phẳng cực đại

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thảo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Hoàng Đức Mạnh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Nguyễn Thị Hà Giang I.S.F.A - Lyon 1 University

Từ khóa:

danh mục đầu tư, đồ thị mạng PMFG, hiệu quả danh mục

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi dùng đồ thị lọc phẳng cực đại PMFG (Planar Maximally Filtered Graphs) để mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các mã cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Từ đồ thị PMFG, danh mục đầu tư sẽ được xây dựng lần lượt trên nhóm các mã cổ phiếu trung tâm và trên nhóm các mã cổ phiếu ngoại vi của đồ thị. Việc so sánh hiệu quả của các danh mục nhận được sẽ cho biết vai trò của mối quan hệ giữa các mã cổ phiếu trong việc thiết lập danh mục đầu tư để từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Với thị trường chứng khoán Việt Nam, danh mục đầu tư trên nhóm cổ phiếu ngoại vi cũng mang lại hiệu quả vượt trội, ngoại trừ giai đoạn 2019-2020, khi nền kinh tế  nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Tiểu sử của Tác giả

Hoàng Đức Mạnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên Khoa Toán Kinh tế

Nguyễn Thị Hà Giang, I.S.F.A - Lyon 1 University

Học viên Thạc sĩ Data Science: Health, Insurance and Finance, 2020-2021, University of  Paris-Saclay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

25-08-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị, T., Hoàng Đức, M., & Nguyễn Thị Hà, G. (2022). Phân tích cấu trúc phụ thuộc của các cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Tiếp cận đồ thị lọc phẳng cực đại . Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (302(2), 46–56. Truy vấn từ http://103.104.117.215/index.php/jed/article/view/691